「ヒストリカルボラティリティ」
ヒストリカルボラティリティ
ヒストリカルボラティリティ（Historical Volatility）は、金融市場において過去の価格変動のデータを基に計算される、特定の金融資産の変動性（ボラティリティ）を示す指標です。
この指標は、過去の価格変動のパターンをもとに、将来の変動性を予測するために使用されます。
一般的に、ヒストリカルボラティリティは以下の手法で計算されます。
標準偏差法
過去の価格データから日次または期間ごとのリターン（価格の変化率）を計算し、その標準偏差を取ることでボラティリティを求めます。標準偏差は価格変動の散らばりを示す指標で、大きな標準偏差は高いボラティリティを意味します。
平均真値法
日次または期間ごとの価格の最高値と最安値の平均真値を求め、その変動をもとにボラティリティを計算します。平均真値法もヒストリカルボラティリティを示すための一般的な手法です。
ヒストリカルボラティリティは、将来の価格変動を予測する手段の一つとして用いられます。
高いヒストリカルボラティリティは、市場が不安定であることを示し、低いボラティリティは比較的安定していることを示唆します。
トレーダーや投資家は、ヒストリカルボラティリティを分析して、リスク管理やポジションサイズの調整などを行う際の判断材料とすることがあります。
ただし、ヒストリカルボラティリティは過去のデータに基づいており、将来の市場状況が過去と同じように進むとは限りません。
そのため、予測の正確性は限定的であり、他の手法や指標と組み合わせて使用されることがあります。